更新 2026-11-12 19:10 ｜ 最新交易日 20261112 ｜ 样本外（20261102 起）有信号 7 天 ｜ t 收盘出信号 → t+1 开盘买 → t+1 收盘卖（1 日了结）
最新信号20261112 无信号 → 明天空仓（A 腿要求当日收阴且跌破前 3 日低点；B 腿只在全市场等权 ≤ −1.5% 的大跌日触发）
最近一次出信号（20261111，A 腿，5 只）| 代码 | 名称 | 目标仓位 |
|---|
| sh600519 | 贵州茅台 | 6.9% |
| sh600309 | 万华化学 | 6.9% |
| sz000568 | 泸州老窖 | 6.9% |
| sh600809 | 山西汾酒 | 6.9% |
| sz002275 | 桂林三金 | 6.9% |
这是「有信号的那天页面长什么样」的样子；每只目标仓位 = 20% × 当日波动率缩放系数。
口径：平时用「超短尾盘买」成交额前 5；大跌日（全市场等权 ≤ −1.5%）改用 F7「逆势收红」涨幅前 5；
仓位 = 每只 20% × 波动率缩放 min(1, 10% / 市场 EWMA 年化 σ)；不加止损；不做牛熊过滤。
🔴 观察项，不构成投资建议。已知偏差：本地日线无退市股（幸存者偏差）、不复权、未模拟滑点；参数在 39 组中选定（过拟合风险），需样本外跟踪验证。
证伪条件：连续 2 个自然年为负，或双边成本 >0.20% 后超额归零。